Материалы докладов
Обсуждение докладов
Найдена математическая аналогия между L- и V-оптимальными задачами планирования эксперимента и линейной идеальной коррекции параметров системы. На этой основе получены критерий оптимальности и разработаны эффективные алгоритмы решения этих задач. Эти алгоритмы сводятся к решениям некоторых задач обобщенного линейного программирования, по сложности не превосходящих обычные задачи линейного программирования с m+1 переменными и m ограничениями-равенствами, где m - размерность вектора оцениваемых параметров в схеме линейной регрессии. Для случая полиномиальной регрессии найдено аналитическое решение MV-оптимальной задачи.
Е-оптимальная задача сведена к обобщенной задаче линейного программирования с M+1 ограничениями, где M=m(m+1)/2. При этом отличие ее решения от обычной задачи линейного программирования состоит в том, что проверка условия оптимальности сводится к нахождению собственных чисел матрицы MxM.
Доклад содержит результаты исследований, проводимых М.И.Войсковским, В.В.Соловьевым совместно с автором доклада.
Презентация MS PowerPoint
